7 System handlu żółwiami. Wysłany przez Rosję 24 czerwca 2009 r. - 04 48. Program handlu żółwiami rozpoczął się przez Richarda Dennisa, w każdym razie, jednym z największych sukcesów w całej historii krótkiego kontekstu Richard Dennis odniósł sukces zwrócił 400 kredytów rodzinnych do 200 milionów przedsiębiorców w Chicago i menedżera pieniędzy, którzy mocno wierzyli, że udane metody handlu mogą być nauczane Jego partner nie zgodził się Dennis następnie wyjechał i rekrutował 14 osób - niektórzy z nich nie mieli doświadczenia handlowego - i nauczył ich metod handlu Zadzwonił do nich Żółwie i, po krótkim treningu, stali się mistrzami rynków. Wysłany przez LC w dniu 7 lipca 2009 r. - 22 34. Po pierwsze, dziękuję za zbudowanie tej witryny To bardzo pomocne dla mnie aby pobrać plik, ale powiedział, że plik lub strona nie można znaleźć Możesz podać nowy link, proszę. Hope możesz odpowiedzieć to wkrótce. Dziękuję za twoją hojność. Submitted przez Edward Revy w dniu 8 lipca 2009 - 07 56. link został Spróbuj ponownie. Submitowany przez Mike w dniu 12 lipca 2009 r. - 08 39. Jestem zaskoczony, że ktoś o to zapytał, ale czy ten system dobrze dostosowuje się do forex Czy to działa w forex Które ramy czasowe itp. Czy mógłby Pan przedstawić zarys tego, jak ten system pracuje, tj. krok po kroku, podobnie jak w innych systemach Czy miałbyś możliwość pokazania wskaźników na wykresie itp. Wiem, że m pytam przydział Tak dziękuję bardzo za pomoc, którą możesz dać. PS Czy ktoś próbował tego systemu jak to się dzieje Wydaje się, że jestem odwrotnym od tego, co zwykle robią handlowcy, robiąc wiele małych zysków, a potem duża strata To wydaje się być dużo małych strat, ale czekając na duży skok Czy to jest poprawne I ve only read PDF kilkakrotnie. Wysłane przez Rebecca w dniu 13 lipca 2009 r. - 22 30. Edward Edward Pobrałem plik Turtle i zastosowano do par waluty Nie wiem jak odczytywać przecięcia, o których mowa w pliku pdf Czy jest ktoś, kto stosuje się do forex i może wytłumaczyć dzięki za to, co robisz Rebecca. Turtle Trading Legenda rynkowa . W 1983 r. Legendarni przedsiębiorcy towarowi Richard Dennis i William Eckhardt przeprowadzili eksperyment na żółwie, aby udowodnić, że można nauczyć się handlu. Wykorzystywanie własnych pieniędzy i handlu nowicjuszami, jak to eksperymentował. Eksperyment na żółwie. Na początku lat osiemdziesiątych Dennis powszechnie uznawany w świecie handlowym za przełomowy sukces Zwrócił początkowy udział mniej niż 5000 do ponad 100 milionów. On i jego partner, Eckhardt, często dyskutowali o ich sukcesie Dennis wierzył, że każdy może nauczyć się handlu na rynkach kontraktów terminowych Eckhardt odparł, że Dennis miał specjalny prezent, który pozwolił mu skorzystać z handlu. Doświadczenie zostało utworzone przez Dennis, aby ostatecznie rozstrzygnąć tę debatę Dennis znajdzie grupę ludzi, aby nauczyć się jego zasad, a następnie je handlu prawdziwymi pieniędzmi Dennis tak mocno wierzył w swoje idee, że faktycznie dałby handlowcom własne pieniądze na handel Szkolenie trwało dwa tygodnie i można by powtarzać to w kółko po wyrealizowaniu gospodarstw żółwia, które odwiedził w Singapurze, i postanowił, że może on rozwijać handlarzy tak szybko i sprawnie, jak żółwie z hodowli. Odkrywając żółwie. Aby rozstrzygnąć zakład, Dennis umieścił reklamę w The Wall Street Journal i tysiącach stosowane do uczenia się w staniach powszechnie uznanych mistrzów w świecie handlu towarowego Tylko 14 przedsiębiorców uczyniłoby to przez pierwszy program Turtle Nikt nie zna dokładnych kryteriów, jakie Dennis używał, ale proces zawierał serię prawdziwych lub fałszywych kilka pytań, które można znaleźć poniżej. Duże pieniądze w obrocie handlowym są robione, gdy można długo w niskich cenach po dużym downtrend. Nie pomocne jest oglądać każdy cytat na rynkach jeden trades. Others opinie na rynku są dobre do naśladowania. Jeśli jeden ma 10.000 do ryzyka, każdy powinien wykazywać 2,500 na każdym handlu. W przypadku wszczęcia należy dokładnie wiedzieć, gdzie zlikwidować, jeśli nastąpi strata. Aby zapisać, zgodnie z metodą Turtle, 1 i 3 są fałszywe 2, 4 i 5 a prawdziwe prawda Więcej informacji na temat handlu żółwiami można znaleźć w artykule Trading Systems Run With The Herd lub na samotnym Wolf. Turtle były pouczane w szczególności, w jaki sposób wdrożyć strategię trendu. Chodzi o to, że trend jest Twoim przyjacielem, więc powinieneś kupić futures breaking na wyższym poziomie obrotu i sprzedawać krótkie przerwy w wycięciu W praktyce oznacza to, na przykład, zakup nowych czterech tygodniowych poziomów jako sygnału wejściowego. Rysunek 1 przedstawia typową strategię handlu żółwiami. Więcej informacji można znaleźć w części Definiowanie aktywnego handlu. srebrny przy użyciu 40-dniowej przerwy doprowadził do bardzo dochodowego handlu w listopadzie 1979 roku. Source Genesis Trade Navigator. Ten handel został zainicjowany na nowy 40-dniowy wysoki Sygnał wyjściowy był bliski poniżej 20-dniowego niskiego Dokładne parametry używane przez Dennis pozostawał w tajemnicy przez wiele lat i jest chroniony przez różne prawa autorskie. W The Complete TurtleTrader Legenda, wnioski, autor wyników w 2007 r. Michael Covel oferuje pewne spostrzeżenia w szczegółowych zasadach. Przyjrzyj się cenom, a nie na zaufaniu ng na informacje z telewizji lub komentatorów gazety, aby podejmować decyzje handlowe. Posiada pewną elastyczność w ustawianiu parametrów sygnałów kupna i sprzedaży Test różnych parametrów dla różnych rynków, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej z osobistego punktu widzenia. Twój wpis Wiedz, kiedy zarobisz zyski, a kiedy będziesz strącać straty Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadą Zysku Zysku Zysków Zużycie. Użyj średniej rzeczywistej skali do obliczania zmienności i użyj jej do zmiany rozmiaru swojej pozycji Weź większe pozycje na mniej lotnych rynkach i zmniejszyć ekspozycję na najbardziej niestabilne rynki Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomiar lotności ze średnim zakresem rzeczywistym. Nigdy nie ryzykuj więcej niż 2 swojego konta na jednym handlu. Jeżeli chcesz zarobić duże zyski, musisz się z tym dobrze duże rozbieżności. Zgodnie z byłym żółwiem Russell Sands, jako grupa, dwie klasy żółw Dennis wyszkolonych osobiście zarobiły ponad 175 milionów w ciągu zaledwie pięciu lat. Dennis miał bez wątpienia początkujący mogą nauczyć się handlu z powodzeniem Sands twierdzi, że system nadal działa dobrze i powiedział, że jeśli zaczniesz z 10.000 na początku 2007 r. i postępować zgodnie z pierwotnymi zasadami żółwia, zakończyłby się rok z 25 000.Nawet bez Pomoc Dennisa mogą stosować podstawowe zasady handlu żółwiami do własnego obrotu Ogólną ideą jest zakup złamań i zamknięcie handlu, gdy ceny zaczynają konsolidować lub odwrócić Handel krótkoterminowy musi odbywać się zgodnie z tymi samymi zasadami w ramach tego systemu, ponieważ doświadczenia rynkowe zarówno uptrends jak i downtrends Chociaż dla sygnału wejściowego może być użyty dowolny ramy czasowe, sygnał wyjściowy musi być znacznie skrócony w celu maksymalizacji zysków handlowych Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Anatomy of Trading Breakouts. Mimo że jej duże sukcesy są niemożliwe handel żółwiami jest co najmniej tak duży, jak wzrostowy Odsetek oczekiwanych wypłat z dowolnego systemu handlowego, ale są one szczególnie głębokie z tendencją do llowing strategie Jest to przynajmniej częściowo z powodu faktu, że większość breakouts jest fałszywymi ruchami, co prowadzi do dużej utraty transakcji. W końcu praktykujący twierdzą, że spodziewają się poprawności 40-50 czasu i są gotowi na duże drawdowns. The Bottom Line. Jednak jak wielka grupa niehandlowych nauczyła się handlować na duże zyski to jedna z wielkich legend na giełdzie to również świetna lekcja na to, jak przywiązanie się do konkretnego zestawu sprawdzonych kryteriów może pomóc przedsiębiorcom realizuje większe zyski W tym przypadku jednak wyniki są bliskie przerzucaniu monety, więc to zależy od ciebie, czy ta strategia jest dla Ciebie. Legendarna opowieść o targach żółwia Całkiem intrygująca. Jeśli nie wiesz o Żółwie i opowieść za nimi, można przeczytać tutaj Moje pytanie zawsze było, są mechaniczne systemy, które wciąż są ważne dziś są te systemy wciąż przynoszące zyski Czy są one stosowane do Forex Żółwie sprzedaje kilka rynków z 2 systemami System 1 i System 2 Te sys tems didn t mieć dowolną regułę Wszystko, od wpisów do wyjść, pozycjonowania wielkości do zarządzania pieniędzmi, wszystko zostało jasno określone do ostatniego szczegółu Ten dokument jest najbardziej wyczerpujący przewodnik widziałem o Metody handlu żółwiami i używałem wszystkich tych informacji zautomatyzować system 2 w Metatrader I zautomatyzowany system 2 po pierwsze dlatego, że jest prostszy w obsłudze Mój plan jest ostatecznie zrobić to samo z systemem 1 Zobaczmy, czy system 2 nadal działa i czy ma zastosowanie do rynków Forex, w szczególności Para EUR USD. Reguły System korzysta z dziennych ram czasowych i reguły są zaskakująco proste Są to reguły wprowadzania pozycji długiej. Kupuj, gdy bieżąca cena jest wyższa niż inna wysoka w ciągu poprzednich 55 dni. Stop loss 2 Average Prawdziwe odległości od wejścia przy użyciu ATR system jest elastyczny do aktualnej zmienności Kiedy zmienność jest wyższa, Stop Loss zostanie ustawiony dalej i odwrotnie Stosowany ATR jest oceniany przez ponad 2 0 dni Więc ATR 20.Don t żadnych zysków docelowych na zamówienia Celem jest, aby ich uruchomić w miarę możliwości na korzyść. Dynamicznie obliczyć wielkość pozycji tak, że jeśli Stop Loss trafi tylko stracić 2 z konta Tak więc, jeśli masz dalej Stop Loss, wielkość pozycji będzie mniejsza, a vice versa. Wewnątrz handlu, jeśli cena przemieszcza się na twoją korzyść o połowę ATR, dodaj kolejną długą transakcję i zrobisz to, dopóki nie masz maksimum 4 otwarte transakcje w tym samym kierunku. Za każdym razem, gdy zostanie wprowadzony handel, przenieś Stop Loss istniejących transakcji, do tej samej ceny Stop Loss obliczonej dla nowego handlu, który właśnie został wprowadzony. Wycofaj wszystkie transakcje, gdy aktualna cena jest najniższa cena za ostatnie 20 dni To może się zdarzyć z zyskiem lub stratą lub wyjść z sytuacji, gdy nastąpi utrata zysków. W przypadku krótkich pozycji reguły są takie same, ale w przeciwnym kierunku Wprowadzasz, gdy cena jest najniższa, jaką kiedykolwiek została w ostatnich 55 barach i wyjdziesz, gdy cena jest najwyższą ceną obserwowaną w ciągu ostatnich 20 lat rs Ten system handlowy zawiera wszystkie składniki polecane przez profesjonalnych handlowców Forex, które obniża straty, umożliwia zwycięskie zwycięstwo, dodaje do wygranej pozycję. Notyczne na powyższym obrazie, w jaki sposób wszystkie 4 transakcje były opłacalne Jednak zauważ, ile zysków stracił Z pewną optymalizacją, którą wyjaśnię w tym poście, system może być o wiele bardziej opłacalny i pozwala mniej poświęcać zysków. Prosty prosty system, ale niewiarygodnie potężny Również mentalnie trudny do wykupienia Kupowanie w 55-dniowym wysokim poziomie jest trudne, punkt, w którym większość przedsiębiorców myśli, że ruch się skończył i zaczął obawiać się odwrotu To samo co szorty, kiedy zaczynasz krótką pozycję na 55 dniowym niskim wpisie Z całą pewnością trudno jest trawić psychologicznie Wyjścia są jeszcze trudniejsze Oczekiwanie ceny na osiągnięcie najniższego punktu z ostatnich 20 dni jest bolesne, podczas gdy nieuchronnie obserwujesz część swoich zysków zanikają Ale jest to najlepszy sposób na pokonanie tendencji w miarę możliwości bez arbitralnych zysków docelowych wyciąć zwycięzców krótki Ten mechanizm pozwala strategii na pokonanie potworów raz na jakiś czas, że rakieta zysków. Przeprowadziłem matematyczną analizę oczekiwań wpisów i zweryfikowano, że zarówno krótkie jak i długie sygnały wejścia mają znaczną dodatnią krawędź To jest dobre jako pierwsze krok do zaufania systemu Następnie zakodowałem resztę strategii i zacząłem się bawić z testami z powrotem. Tutaj wynik testu na waluty pary EURUSD od 1 stycznia 2000 r. do 14 listopada 2017 r. W pełni wiarygodne dane płatne z AlpariUK uzyskane poprzez bezpośredni kontakt z brokerem Wykorzystano 2 pipsy, które są gorsze niż to, co obecnie oferują brokery. Kliknij na obrazie, aby go powiększyć. Napomnijmy tu o tym, aby wyliczyć 31 69 względne wypłaty obliczane jest przez Metatrader, biorąc pod uwagę największy spadek szczyt do doliny w krzywej kapitału, biorąc pod uwagę pływające zyski i straty w transakcjach nie zamkniętych w obliczeniach rozdysponowanie jest zgłoszone jako większa liczba niż to, co faktycznie jest Jeśli rozważasz tylko zamknięte transakcje zamiast tymczasowych niezrealizowanych zysków i strat, maksymalna kwota depozytów wynosi 21 34 w ciągu prawie 13 lat. Kilka więcej statystyk Średnioroczny zwrot 13 19 wrzód indeks 12 06 Wskaźnik Sharpe'a W porównaniu do S P500 0 70 Wskaźnik Martina w porównaniu z S P500 0 89. Ta wydajność szybko pokonuje zwroty kontrolowanych profesjonalnych handlowców Forex zgłoszonych na Indeksie Handlowym Barclay Currency Wysoki indeks wrzodów 12 06 ujawnia to, co już znamy System jest trudny do handlu Ale kto powiedział, że zyskowny handel jest łatwy Również przedsiębiorca Żółwi musi być cierpliwy, ponieważ nie będzie handlował każdego dnia System może pozostać inacti przez wiele tygodni czekając na oczekiwane Donchian Channel Breakouts w obu kierunkach. Kolejne dalsze optymalizacje Żółwie zastosowała tę metodę, używając kombinacji 55-20 dni na wszystkich rynkach, na których były one sprzedawane System nie został zoptymalizowany pod kątem specyficznych instrumentów Jest bardziej uniwersalny, pasuje do wszystkich podejść, co jest świetne, ponieważ wykorzystuje bardziej uniwersalną nieefektywność na rynku, która wydaje się działać na wielu instrumentach Jest to bardziej podstawowe zdarzenie, a zatem można przypuszczać, że jest to nieefektywna na rynku trudniejsza do zerwania, ale nie oznacza to parametru selekcji nie można poprawić na konkretnych rynkach i to, co chciałem zrobić dla pary EURUSD. Najpierw przeprowadziłem test optymalizacji, aby upewnić się, że przestrzeń Parametry zapewnia dobre wyniki, nawet jeśli parametry zostały znacznie zmienione. dla dwóch parametrów dni dla sygnału wejściowego i dni dla sygnału wyjściowego Wielką nowością jest to, że przestrzeń Parametry jest bardzo solidna i profi stół przez całą planszę Wszystkie zielone Znaczenie 55, 20 zestawów nie jest jedynym zyskiem Jakakolwiek kombinacja dni dla wejścia między 40 a 80, wraz z dowolnym wyborem dni, aby wyjść między 4 a 20 konsekwentnie daje pozytywne rezultaty Co jest świetne, ponieważ oznacza to, że nawet jeśli nie grasz z najbardziej optymalnymi parametrami, nadal masz duże szanse na wzrost kapitału w dłuższej perspektywie. Kiedy byłem pewny, że przestrzeń Parameters była tak szeroka i dobra, przeprowadziłem analizę rankingu wybór parametrów Celem jest uzyskanie parametrów, które zapewniają najbardziej stabilne wartości ciągnienia i najbardziej stabilne roczne zwroty Wygląda na to, że wpis 70 dni z 8-dniowym wyjściem odwrotnym jest najbardziej stabilnym zestawem parametrów, który oferuje najbardziej stabilny rysunek, down wartości yer po roku wraz z najbardziej stabilnymi zwrotami Oto test z tyłu przy użyciu kombinacji 708. Kliknij na obrazek aby powiększyć. Now maksymalny spadek według MT4, który jak powiedziałem, uważa, że zmienne niezrealizowane zyski i straty to 25 20 Ale w rzeczywistości tylko 15 66 uwzględnia krzywą kapitału własnego w oparciu o transakcje zamknięte. Roczny zwrot roczny 18 33 Maksymalna Drow-Down 15 67 w ciągu 13 lat Ulcer index 8 98 Współczynnik Sharpe'a W porównaniu do S P500 0 74 Proporcje Martina W porównaniu z S P500 1 77. Jest to, moim zdaniem, zdecydowanie lepsza wersja Istota systemu nie została zmieniona po prostu wymyślili parametry, które konsekwentnie dostarczają lepszych wyników i które prawdopodobnie przynoszą zyski, niezależnie od mutacji rynkowych. Jeśli uważasz, że ten system handlowy może być dobrym dodatkiem do arsenału handlowego, rozważyć zakup doradcy eksperta tylko 67 Znacznie mniej niż to, co jest zazwyczaj obciążone nieopłacalnym, nad krzywym dopasowanym nieprofesjonalnym EAs tam, że nie może przetrwać miesiąc handlu na żywo W ramach zakupu dostaniesz przewodnika po instalacji i konfiguracji plus moje osobiste wsparcie to wszystko w razie potrzeby. Turtles Trading System 2 Expert Advisor i Pdf Guide 80. Wątpliwości, System handlu Żółw 2 ma pozytywną przewagę Jest opłacalna i stosowana na rynkach Forex, które można przetestować na innych parach walutowych jakkolwiek Chociaż zyskiem, metoda jest psychologicznie trudna do handlu Najtrudniejsza część pozwala zysku prowadzić bez końca bez założonego celu zysku Ten czynnik tłumaczy, dlaczego niektóre żółwie nie przynosi zysku pomimo faktu, że wszyscy byli nauczani tego samego systemu Dając zyski uruchomić, jak pierwotnie sated, co ostatecznie oddziela wielkich handlowców Forex od amatorów ones. Thanks dla zainteresowania Mam nadzieję, że podobało Ci się ten artykuł i mam również nadzieję, że jeśli zrobisz Turtle Trading System EA część arsenału handlowego, można skorzystać z niego W przypadku jakichkolwiek pytań i poparcia jakiegokolwiek rodzaju, skontaktuj się ze mną pod adresem. Update Jako dowód na to, że możliwe jest długoterminowe zautomatyzowane handel, Turtles Tradi ng nadal osiąga dobre wyniki po tym dokumencie 35 6 w 2017 r., 22 8 w 2017 r. Przeczytaj poniższe artykuły, aby uzyskać więcej informacji. Go koniec do tej strony, aby zobaczyć prawnie.
No comments:
Post a Comment