Donchian Channels. Go długo, gdy cena przekroczy górną Kanał Donchian cztery tygodnie, jeśli użyto 20 dni. Zwróć uwagę, że cena przekroczy Dolny Kanał Donchian. Jeśli kontrakty futures sięgają otwartych pozycji do kolejnego kontraktu w ostatnim dniu w miesiącu poprzedzającym wygaśnięcie. Celem jest podjęcie trendu i przełamanie trendu tak długo, jak to możliwe, unikając wstrząsów. Curtis Faith w swojej książce Way Of The Turtle opisuje odmianę systemu Donchian używanego przez legendarnego żółwia Trader. Za długo, gdy cena przekroczy 20-dniową Górną Kanał Donchian i zjedzie, gdy cena wejdzie w 10-dniową Dolszą Kanał Donchian. Krótko, gdy cena spadnie poniżej dolnego kanału Donchian o 20 dni i kończy się, gdy cena przenika do 10-dniowego Górna Kanał Donchiego. Użyj 25-dniowej 350-dniowej wykładniczej średniej ruchomej jako filtra trendu. Wystarczy długo, jeśli 25-dniowa EMA przekracza 350-dniową średnią ruchową wykładniczo i idź krótko tylko poniżej 350-dniowej EMA. syste m wykorzystuje również przystanki końcowe ATR z wielokrotnością 2 Faith, wykazuje jednak, że zastąpienie 10-dniowego kanału Donchian i ATR z prostym wyjściem z czasu, w którym wszystkie transakcje są opuszczane po 80 dniach 16 tygodni, osiąga podobne wyniki bez strat straty w ogóle. Colina Twiggs cotygodniowy przegląd wskaźników makroekonomicznych i technicznych pomoże Ci zidentyfikować ryzyko rynkowe poprawić swój timing. Na weekend, czytałem pewnie i natknęłam się na ten cytat Pomysł, że istnieje jeden, poprawny ruch casting jest jednym z największych pomyłek w lotnictwie połowowym Spędzaj wystarczająco dużo czasu na castingu na wystawie konsumenckiej, a zobaczysz kilku wielkich nazwisk instruktorów sprawę, że ich metoda jest lepsza niż reszta Prawda jest, wszystkie zła Co działa na twój kumpel może nie działać dla Ciebie w ogóle. Ten sam oświadczenie można powiedzieć o sygnały wejścia dla zapasów Niektórzy ludzie mogą czuć się bardziej komfortowo kupując podczas pullback, inni na nowych poziomach Twój kumpel może kochać szybkie tempo d ay trading, gdzie znajduje się zawroty głowy Co działa dla jednej osoby może nie działać na inny. Sygnał wejściowy jest jednym ze sposobów na kontrolę ryzyka w danym handlu Na podstawie Twoich warunków ryzyko twojego wynagrodzenia będzie odpowiednio dostosowywać. Na przykład, kupowanie bliżej średniej ruchomej, takiej jak 5-dniowa SMA przekraczająca 20-dniową SMA będzie niższym poziomem ryzyka w porównaniu z zakupem sześciomiesięcznego miesiąca. Wprowadzenie to tylko część całego handlu Łączenie z rynkowym terminem mechanizm, zarządzanie ryzykiem i strategię wyjścia, a dopiero wtedy zaczniesz widzieć spójne powroty. Dla mnie cel polega na zawężeniu wszystkich zasobów znalezionych na listach zegarkowych Z każdego z 200 zapasów śledzonych każdego dnia, zobaczy tylko garść sygnałów wejściowych Te zapasy stanowią najniższy poziom ryzyka w moim zbiorze zapasów, które są już filtrowane na takie rzeczy jak płynność, pęd, siła i wartość sektora W tym momencie chodzi właśnie o decyzję o zakupie, Nie wiem o tobie , ale lubię używać strategii opartych na badaniach, które opublikowały dowód ich skuteczności Crazy concept eh Poniżej wymieniono trzy przykłady sygnałów wejściowych kierowanych na badania. Na 25 Break-Out - Stockbee Breakout StockBee to sygnał wejścia, którego używałem od 2007 roku StockBee Top 25 Break-Out ma 3 atrybuty Cena Percent Zmiana, objętość i płynność. Ten breakout ma przewagę, ponieważ możesz złapać duży ruch od samego początku Po zbadaniu 40 lat danych, Pradeep odkrył, że większość najważniejszych ruchów zaczyna się od 4 zmiana ceny na wyższą głośność Nie ma zależności od nowego poziomu lub oczekuje na szybszy cykl konwersji trendów. Pradeep używał tego break-out od ponad 10 lat Don t think it works Sprawdź arkusz kalkulacyjny ponad na stronie StockBlue. Cirrus Logic, Inc Publiczny, NASDAQ CRUS - Top 25 sygnał Break-Out. N-Day Break-Out - nowe systemy handlowe i metody Perry J Kaufman Jest to dość prosty system kupujesz, gdy obecna cena osiąga najwyższy poziom w ciągu N dni dni Wersja znaleziona w szufladzie magazynu również zawiera kontrolę wolumenu i płynności Co mogę powiedzieć, to po prostu nie wydaje się prawo, aby nie mieć tych, na których N jest ustawiona na 32 dni. Cirrus Logic, Inc Publiczny, NASDAQ CRUS - N-Day Break-Out. Donchian s 5 i 20-dniowy przecięcie średniego rozdroża Ten typ systemu czeka na szybszą linię 5, aby skrócić 20 wolniej Możesz kupić, gdy cena przecina powyżej zarówno ruchu średnio lub możesz poczekać 1,2,3 dni na potwierdzenie ruchu To pozostawia trochę więcej miejsca do każdego handlu Nie dla mnie, ale inni mogą chcieć elastyczność. Dave Landry odnosi się do podobnego handlu w jego książce , 10 najlepszych wzorców i strategii obrotu swingiem Opisuje on handel Bow Tie przy użyciu 10-dniowej sma, 20-dniowej ema i 30-dniowej emi Ruchome średnie powinny być przesuwane z trendu spadkowego do właściwego trendu wzrostowego 10ma 20ma 30ma. Cirrus Logic, Inc Public, NASDAQ CRUS - Moving Average Crossover. One ostatnie pamiętaj, żaden z tych sygnałów nie będzie działał, gdy rynek jest w trendzie spadkowym Potrzebujesz rynku trenującego, aby te metody działały. Dodałem te do mojego magazynu Udostępnione układy - Nazwa układu PatientFishermanEntrySignals Hasło Bonefish. Celem tej witryny jest dostarczyć narzędzia, pomysły na handel i pojęcia na temat tradingu momentum. Ta strona jest dla Ciebie jeśli.1 szukasz narzędzi, aby zmniejszyć czas potrzebny na badania i odkrywanie zapasów we właściwych punktach kupowania.2 Pracujesz w pełnym wymiarze godzin ale nadal chcą handlować w krótkim lub średnim terminie.3 Nie chcesz, aby dziecko przez cały dzień słuchało twojej przeglądarki gorączkowo odświeżając ją, aby złapać następne zalecenia handlowe.4 Chcesz się dowiedzieć o wyborze zapasów, wejściach, wyjściach i pieniądzach Zarządzanie tym miejscem może obejmować analizę rynku Wszystkie pomysły, opinie i prognozy, wyrażone lub dorozumiane w niniejszym dokumencie, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być interpretowane jako zalecenie dotyczące inwestowania, handlu lub spekulacji na rynkach Inwestycje, transakcje i spekulacje wykonane w świetle pomysłów, opinii i prognoz, wyrażonych lub domniemanych w niniejszym dokumencie, są podejmowane na własne ryzyko, finansowe lub w inny sposób nie jestem doradcą inwestycyjnym, a zawartość witryny jest nie poparcie dla zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Zastrzeżenie Fisherman nie jest doradcą finansowym, nie zaleca zakupu jakiegokolwiek zapasu ani nie doradza w sprawie adekwatności handlowej lub inwestycyjnej Inwestowanie w papiery wartościowe może powodować straty w kapitale, a należy zawsze skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym przed dokonaniem transakcji lub inwestowaniem Wszystkie patenty, narzędzia i artykuły autorstwa Patient Fisherman, są licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3 0 Stany Zjednoczone Licencja chroniona prawami autorskimi Dowiedz się, jak handlować akcjami Pacjent Rybaka Zmieniony na szablon Bloggera przez Anshul Powered by Blogger Temat przez Simplywp. A Test Aby znaleźć Najlepszą Moving Average sprzedaży strategii Dr Winton Felt. In develo p lub udoskonalimy nasze systemy handlowe i algorytmy, nasi handlowcy często przeprowadzają eksperymenty, testy, optymalizacje itd. Testowaliśmy kilka strategii sprzedaży i dzielimy się tymi odkryciami R Donchian, popularyzował system, w którym sprzedaż ma miejsce, jeśli 5 średnie przecięcie średnie w ciągu dnia poniżej średniej ruchomej wynoszącej 20 dni RC Allen spopularyzował system, w którym nastąpiła sprzedaż, jeśli 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej 18-dniowej średniej ruchomej Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że zrezygnowały mniej z osiągniętego zysku używają krótszej dalekiej średniej ruchliwości Ludzie wolą sprzedawać, jeśli 5-dniowa średnia ruchoma przekracza 10-dniową średnią ruchliwą Traderzy stosują wariacje na te pomysły, prezentujące zalety jednej z odmian, a inni dyskutują o zaletach innego Jednego przedsiębiorcy opowiedział nam o przecięciu 7-dniowego i 13-dniowego wykładniczego wzrostu średniego. Ponieważ system ten okazał się być zasługą, został uwzględniony w testach porównawczych. ta konkretna seria testów obejmowała wszystkie podwójne systemy, w których krótsze średnie ruchy trwały od 4 dni do 50 dni, a dłuższa średnia ruchoma mieściła się między krótką średnią długością a długością 200 dni. Oto niektóre z najbardziej popularnych systemów i na odchylenia od tych systemów. Powiedz, czy średnia ruchoma 9-dniowej średniej przecina poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 10-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej. prosta 10-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 19-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 19-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 9-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 20-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 10-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej prostej 20-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 4-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej prostej 18-dniowej zmiany średnia. Sell, jeśli czas jest prosty 5-da y średnie ruchome przecinają się poniżej prostej 18-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 4-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej prostej 20-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 5-dniowa średnia ruchoma przecina prostą 20 średnią ruchoma przeciętna. Odważaj, jeśli średnia z 5 dniowych średnich ruchów spadnie poniżej prostej 9-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 4-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej prostej 9-dniowej średniej ruchomej. prosta 4-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 10-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli zwykła 5-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej prostej 10-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli średnia ważona 7-dniowa średnia ruchoma przecina poniżej jego wykładniczej 13-dniowej średniej ruchomej. Powtórz, jeśli średnia ważona 7-dniowej średniej ruchomej szyny przekracza jej wykładniczą 14-dniową średnią ruchliwą. Chcieliśmy uniknąć dopasowania krzywej To oznacza, że chcemy przetestować te strategie w szerokim zakresie zakres zapasów reprezentujących różne sektory przemysłu i sektor rynku rs Ponadto chcieliśmy przetestować różne warunki rynkowe W związku z tym przetestowaliśmy strategie dotyczące każdego z około 3000 zapasów w okresie około 9 lat lub w okresie, w którym akcje były sprzedawane, jeżeli były sprzedawane przez mniej niż 9 lat, faktoring w prowizjach, ale brak poślizgu Wyniki poślizgu, gdy zlecenie sprzedaży wynosi 30, ale cena, za którą realizowana jest sprzedaż wynosi 29 99 W tym przypadku poślizg byłby jednym groszem na akcję Taką samą strategię kupna konsekwentnie stosowano dla każdego testu jedyna zmienna była regułą sprzedaży W przypadku każdej strategii osiągnęliśmy łączne zwrot z wszystkich zasobów Przeprowadziliśmy łącznie 47.312 testów. Ideą tego eksperymentu było sprawdzenie, które z tych dysków sprzedaży osiągnęły najlepsze wyniki przez większość czasu dla większości zapasy Pamiętaj, że rentowność systemu, który stosuje się do pojedynczego zasobu, nawet jeśli jest to powtórzone dla 3000 zapasów, jak w naszym teście nie narysuje całego obrazu Rentowność na jednostkę czasu zainwestowana jest lepszym sposobem na Porównanie systemów W trakcie przeprowadzania tego testu wymagaliśmy, aby każdy system musiał czekać na nowy sygnał kupna w konkretnym spektrum testowanego. W prawdziwym życiu przedsiębiorca mógłby przejść do innego zapasu natychmiast po sprzedaży. Dlatego przedsiębiorca miałby mało lub nie zmarł czas czekając na kolejny zakup System, który jest mniej opłacalny, ale który wychodzi z wcześniejszej pozycji może generować większe zyski przez rok poprzez ponowne zainwestowanie w inne zabezpieczenie, gdy tylko pierwszy z nich zostanie sprzedany Z drugiej strony, biedniejszego wykonawcę, gdyby musiał czekać na następny sygnał kupna na tym samym zapasie, podczas gdy inny system wolniejszy był nadal trzymany i zarabiający pieniądze W ten sposób system, który wygra 10-lecia w ciągu 20 dni, nie może dobrze porównać z innym systemem, który przechwytuje tylko 7 zysku w ciągu pierwszych 10 dni tego samego przesunięcia, a następnie sprzedaje się do przejęcia innej pozycji gdzie indziej. Różne systemy sprzedaży są rozmieszczone poniżej w celu ich opłacalności Lewą kolumną jest krótki ruch g średnia a średnia kolumna jest długa średnia ruchoma Sygnały sprzedające zostały wygenerowane, gdy średnia krótka przekroczyła średnią długą Prawą kolumną jest całkowita rentowność wszystkich testowanych zasobów Najważniejszą pozycję porównawczą nie jest faktyczna wielkość zysku dla każdego system sprzedaży Byłoby to bardzo zróżnicowane w przypadku różnych kombinacji systemów kupna i sprzedaży Nie testowaliśmy rentowności jakiegokolwiek kompletnego systemu, ale za względną zasługę różnych systemów sprzedaży w oderwaniu od ich optymalnych dyscyplin kupna Jak widać z tabeli , sprzedaŜ, gdy 9-dniowa średnia ruchoma przekroczyła 18-dniową średnią ruchową, nie było tak opłacalne jak sprzedaŜ, gdy 10-dniowa średnia ruchoma przekroczyła 20-dniową średnią ruchową Donchian s 5-dniowy ruch średniej krzywej 20- średnia z dnia przeciętnego była również bardziej opłacalna niż średnie 9-dniowe przecięcie średniej 18-dniowej Wszystkie testy były identyczne Jedyna zmienna to kombinacja średnich ruchów wybranych systemy wykładnicze znajdowały się na dole listy w rentowności Nie czytaj tego raportu bez czytania raportu dalszego, klikając łącze poniżej tabeli Tabela zawiera tylko część historii Ponadto, niniejsze badanie nie było próbą mierzenia względny efectiveness kompletnych systemów Na przykład, system RC Allen s jako kompletny system może znacznie lepiej spełniać jeden z powyższych systemów w poniższej tabeli Punkt wejścia systemu ma wiele wspólnego z zyskiem uzyskanym w punkcie wyjścia systemu Punktów wejścia różnych systemów zostały zignorowane w tym badaniu. Badanie to popiera pojęcie, że sprzedaż strony triple moving average systemu opartego na średnich kroczących 5-, 10- i 20-dniowych prawdopodobnie będzie być bardziej opłacalna niż strona sprzedająca podobnej 4-, 9- i 18-dniowej średniej ruchomej kombinacji Ma dodatkową zaletę umożliwiającą nam monitorowanie przejścia w dół do 5-dniowej średniej ruchomej w stosunku do 20-dniowej średniej ruchomej Ten ostatni jest systemem Donchiego, a sam silny system jest mocny. Daje również wcześniejsze sygnały niż kombinacje 9-18 lub 10-20. W związku z tym średnie ruchome 5-, 10- i 20-dniowe na naszych wykresach daje nam dodatkową opcję Możemy wykorzystać 5-, 10- i 20-dniowy triple moving average system, aby wygenerować nasze sygnały sprzedające lub możemy skorzystać z 5-, 20-dniowego, dualnego systemu średniego ruchu Donchian s. wzór nie wygląda ani nie czuje się dobrze, 5-dniowy krzyż średniotonowy da nam wcześniejsze wyjście Jeśli nie, możemy poczekać na 10-20 zwrotnicę Chociaż możemy rozróżnić różnice między górnymi systemami, to należy pamiętać, że różnice w całkowitym odsetku netto w całym okresie testowania były bardzo małe w procentach Na przykład różnica między najlepszym systemem rankingowym a ósmym miejscem wyniosła tylko około 2 4 Jeśli rozprzestrzeniasz się przez cały czas badania, zobaczysz, że roczne różnice są naprawdę q uite small Jeśli chodzi o kompletne systemy, system 9- i 18-dniowy może być bardziej opłacalny niż system 10-, 20-dniowy lub Donchian. Z tych względów i innych uwag i informacji można znaleźć w raporcie następczym Test na znalezienie najlepszej strategii sprzedaży średniej sprzedaży Komentarze i obserwacje. Zobacz więcej na ten temat i zobacz listę poradników dotyczących dyscyplin dla inwestorów i handlowców. Copyright 2008 - 2017 przez aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt utrzymuje wiele bezpłatnych poradników, alertów dotyczących zasobów i wyników skanera na stronie przeglądu rynku zawiera informacje i ilustracje związane z ustawieniami przedprzelotowymi oraz informacje i filmy o stop loss loss at. Notice dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na blogu lub witryny internetowej, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegasz warunków i warunków korzystania z naszego Wydawcy Publikując ten artykuł, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie Warunków Użytkowania i Umowy Użytkowników Publisher nts Zapoznaj się z warunkami korzystania z programu Publisher i ich umowami, klikając następujące niebieskie warunki linku Warunki korzystania. Wszystkie strony w tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie 2008 - 2017 Żadna część tej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie przez dowolny sposób - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa 92628 USA. Trading i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych pociąga za sobą ryzyko utraty tej witryny NIGDY nie zaleca, aby jakikolwiek podmiot kupił lub sprzedał jakieś papiery wartościowe Nie daje indywidualnych porad inwestycyjnych, a nic w tym nie powinno być interpretowane tak, jakby czytelnicy treści tej witryny powinni zwracać się o poradę od licencjonowanego profesjonalisty dotyczące ich osobistych inwestycji nie będą ponosić odpowiedzialności za straty, które wynikają z wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. UWAGA UWAGA Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na nasze Warunki Użytkowania i Polityka Prywatności Zobacz je, klikając ich linki w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony.
No comments:
Post a Comment